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交易商协会和国际掉期与衍生工具协会联合发布

NAFMII主协议IBOR后备机制标准文本

 

 

为加强衍生品市场自律管理服务,帮助市场参与者做好伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)退出市场后的基准利率转换工作,在人民银行的指导下,交易商协会联合国际掉期与衍生工具协会(ISDA),组织市场成员和法律专家起草了NAFMII主协议IBOR后备机制标准文本,即《〈中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(2009年版)〉IBOR后备机制标准补充协议》(以下简称《标准补充协议》)和《中国银行间市场金融衍生产品交易IBOR后备机制手册》(以下简称《手册》)。

NAFMII主协议IBOR后备机制标准文本立足我国衍生品市场实际,并借鉴了近年来国际基准利率改革中的最佳实践。文本主要涵盖美元LIBOR8个外币基准利率,明确了上述利率的后备利率及其触发事件、生效时点等要点。其中,《标准补充协议》主要适用于NAFMII主协议存量衍生品交易,市场参与者通过多边签署该《标准补充协议》,对存量参考IBOR的衍生品交易合约进行修改和补充,也可结合实际情况用于双边修改存量交易合约。《手册》主要适用于新增交易,市场参与者可在新签订参考IBOR的衍生品交易合约时引用。

《标准补充协议》与《手册》将于20211029日起正式生效。市场参与者自即日起可多边签署《标准补充协议》,并向交易商协会备案。交易商协会接受备案后将对相关信息予以公示。

下一步,交易商协会将做好《标准补充协议》与《手册》的推广应用,帮助市场成员积极稳妥推进衍生品市场基准利率转换工作。

 

关于ISDA

国际掉期与衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association,简称ISDA)成立于1985年,是一家非营利国际性组织。ISDA致力于促进全球衍生品市场更加安全、高效,目前拥有来自76个国家的950余家会员机构。更多关于ISDA的信息及动态:www.isda.org

 

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